Sólo les ha costado 1 año (¬¬') Pero ya hay aviso de llamadas perdidas en Yoigo:

www.yoigo.com/servicios/contestador.php

Para activarlo:
- Cuando comunicas o estás ocupado marca *67*556#
- Cuando estas fuera de cobertura o tienes el teléfono apagado: *62*556#