Según su tesis, las hipótesis relativas a la distribución de riesgos que subyacen a los modelos utilizados para poner precio a todos los activos financieros son erróneas por simplistas (...) los modelos están equivocados por asumir la curva de distribución normal como patrón de distribución de la probabilidad de eventos futuros.
Es un artículo reciente, aunque parece más una reseña de Wikipedia. A los que hayan bregado con las distribuciones de probabilidad les puede interesar bastante.
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Es un artículo reciente, aunque parece más una reseña de Wikipedia. A los que hayan bregado con las distribuciones de probabilidad les puede interesar bastante.