#25 he respondido algo parecido en #26.
Me parece muy "centralista" considerar que todos los nombre oficiales deben ser en castellano. Algunos lo serán y otros no.
Luego, cuando hablas eliges las palabras que crees mejores para comunicarte en cada momento. Por ejemplo, yo digo fútbol en lugar de football... pero digo zoom en lugar de zum. Y digo Pekín en lugar de Beijing* pero digo Mainz en lugar de Maguncia.
*No sé si al tener un cambio de alfabeto se considera castellano o no.
#23 si Sanxenxo es lengua castellana perfecto, si no es castellano debe ir en cursiva.
La lengua no diferencia entre oficial o no.
Es igual que si hablo de ir a New York. Aunque sea el nombre oficial se pone en cursiva.
Como ejemplo, el artículo de wikipedia sobre Sangenjo escribe Sangenjo sin cursiva y Sanxenxo en cursiva.