Como trabajar con datos grandes (LOBs) en SQL Server, al detalle

Cada día es más frecuente encontrarnos en SQL Server con tipos de datos grandes (LOBs - Large Objects; BLOBs - Binary Large Objects) como Image, Text, Ntext, VarBinary(max), Varchar(max) y Nvarchar(max). Pero... ¿Qué podemos tener en cuenta al trabajar con ellos en SQL Server? ¿Cómo podemos importarlos o exportarlos? bulk openrowset, bcp.exe, bulk insert, bulk image import - bii.exe, textcopy.exe, Linked Servers, SSIS, ADO, ADO.NET, etc...